PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSAX с INCO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HFSAX (Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both funds - HFSAX is a Tactical Allocation fund managed by Advisors Preferred, while INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 10 years, HFSAX returned 8.24%/yr vs 8.58%/yr for INCO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HFSAX charges 1.75%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -11.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 8.24%, а акции INCO немного впереди с 8.58%.

HFSAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.30%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.27%
1 год
9.33%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.94%
10 лет*
8.24%

INCO

1 день
0.37%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-8.63%
1 год
-9.99%
3 года*
6.54%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSAX и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		1.16%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-11.00%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between HFSAX and INCO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с QDSIXHFSAX с SPYHFSAX с ABRZXHFSAX с HSAFXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ

Доходность на риск

HFSAX vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFSAXINCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-0.59

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.77

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.91

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.47

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.23

-1.15

+8.38

HFSAX vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа INCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и INCO

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSAXINCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-47.69%

+34.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-21.37%

+17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.67%

-29.98%

+24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-29.98%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-47.69%

+34.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-24.21%

+22.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-10.60%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

8.68%

-7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и INCO

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.89%, в то время как у Columbia India Consumer ETF (INCO) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSAXINCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

4.56%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

14.25%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

16.92%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

16.91%

-10.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

20.31%

-14.04%

Сравнение комиссий HFSAX и INCO

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и INCO

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.64%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFSAX and INCO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (4.56%) compared to HFSAX (1.89%). In terms of maximum drawdown, HFSAX dropped -12.81% vs INCO's -47.69%.

HFSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSAX и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор