Сравнение HFSAX с GPIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и GPIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и GPIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GPIFX с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции GPIFX по среднегодовой доходности: 8.41% против 2.69% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и GPIFX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GPIFX в 0.50%.
Доходность на риск
HFSAX vs. GPIFX — Ранг доходности на риск
HFSAX
GPIFX
Сравнение HFSAX c GPIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | GPIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.93 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 1.20 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.80 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 2.26 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.93 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.06 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.51 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.44 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и GPIFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и GPIFX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности GPIFX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и GPIFX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки GPIFX в -16.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и GPIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -16.72% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -3.50% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -16.72% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -16.72% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.34% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.07% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.24% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и GPIFX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | GPIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.40% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 1.81% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 2.76% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.79% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 5.32% | +0.93% |