PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с GIPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.92%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-2.44%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции GIPIX по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.45% соответственно.

HFSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.24%
3 года*
8.42%
5 лет*
3.95%
10 лет*
8.40%

GIPIX

1 день
0.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.91%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.82%
10 лет*
5.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PRPFX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий HFSAX и GIPIX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

HFSAX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.14

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

1.60

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.93

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

4.10

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа GIPIX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.14

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.68

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.64

+0.66

Корреляция

Корреляция между HFSAX и GIPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и GIPIX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности GIPIX в 5.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.84%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.95%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и GIPIX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-29.46%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-6.33%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-20.65%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-20.65%

+7.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.50%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.70%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.65%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и GIPIX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.84%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

2.94%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

4.78%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

8.09%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.93%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

8.06%

-1.81%