PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с ETFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с ETFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. ETFOX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и ETFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и ETFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		-3.21%14.69%15.45%16.55%-14.19%12.43%15.74%15.00%-4.12%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ETFOX с доходностью -3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HFSAX имеют среднегодовую доходность 8.41%, а акции ETFOX немного впереди с 8.57%.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

ETFOX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
-2.49%
1 год
13.64%
3 года*
12.48%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

North Square Tactical Growth Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с ETFOX:
ETFOX с VTIETFOX с KNGETFOX с ETFRXETFOX с MNY.TOETFOX с STTIXETFOX с GIPIXETFOX с PDX

Сравнение комиссий HFSAX и ETFOX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ETFOX в 1.30%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. ETFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ETFOX
Ранг доходности на риск ETFOX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFOX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFOX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c ETFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и North Square Tactical Growth Fund (ETFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXETFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.99

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.48

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.55

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

6.53

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. ETFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ETFOX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и ETFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXETFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.99

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.69

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.48

+0.82

Корреляция

Корреляция между HFSAX и ETFOX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и ETFOX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности ETFOX в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
ETFOX
North Square Tactical Growth Fund		1.34%1.29%2.36%0.98%7.75%4.75%0.02%4.81%2.65%0.00%0.20%0.64%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и ETFOX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки ETFOX в -41.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и ETFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXETFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-41.32%

+28.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-9.13%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-17.86%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-18.47%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-6.17%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-5.47%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.17%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и ETFOX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у North Square Tactical Growth Fund (ETFOX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXETFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.54%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.14%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

14.07%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

12.46%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

12.38%

-6.13%