PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с COTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с COTZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и COTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и COTZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		-1.58%15.02%7.98%11.66%-12.92%6.44%29.61%15.15%-1.17%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у COTZX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции COTZX по среднегодовой доходности: 8.41% против 7.08% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

COTZX

1 день
1.22%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-0.40%
1 год
12.29%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.20%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Columbia Thermostat Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с COTZX:
COTZX с FTACOTZX с FSKAXCOTZX с FXAIXCOTZX с SPYCOTZX с VWENXCOTZX с VWINXCOTZX с GUG

Сравнение комиссий HFSAX и COTZX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
COTZX
Columbia Thermostat Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. COTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COTZX
Ранг доходности на риск COTZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTZX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c COTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXCOTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

1.49

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.39

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.41

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

12.35

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. COTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа COTZX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и COTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXCOTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.49

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.96

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.63

+0.67

Корреляция

Корреляция между HFSAX и COTZX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и COTZX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности COTZX в 3.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
COTZX
Columbia Thermostat Fund		3.42%3.37%3.55%2.74%3.28%14.82%6.92%5.57%4.45%3.13%2.66%4.26%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и COTZX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и COTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXCOTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-47.48%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-5.40%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-17.80%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-17.80%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.62%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-3.49%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.05%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и COTZX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Columbia Thermostat Fund (COTZX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXCOTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.55%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

3.61%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

8.58%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

7.30%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

7.36%

-1.11%