PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с ABRYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с ABRYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и ABRYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и ABRYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		12.72%8.50%3.34%6.34%-14.82%9.65%9.50%9.76%-6.73%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции ABRYX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.02% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

ABRYX

1 день
0.85%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.73%
1 год
19.62%
3 года*
9.37%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с SAPEXHFSAX с PAUIX
Часто сравнивают с ABRYX:
ABRYX с RPARABRYX с GALABRYX с NESN.SWABRYX с QQQABRYX с GUGABRYX с GOIIXABRYX с SAPEX

Сравнение комиссий HFSAX и ABRYX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Доходность на риск

HFSAX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ABRYX
Ранг доходности на риск ABRYX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXABRYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.21

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

2.84

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.85

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

11.27

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. ABRYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABRYX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и ABRYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXABRYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.46

+0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.61

+0.68

Корреляция

Корреляция между HFSAX и ABRYX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и ABRYX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности ABRYX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
ABRYX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund		3.15%3.55%13.21%2.43%0.00%25.72%1.40%6.66%0.00%6.34%4.36%7.17%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и ABRYX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и ABRYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXABRYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-26.63%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-6.93%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-19.17%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-26.63%

+13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.56%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.68%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.75%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и ABRYX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXABRYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

4.10%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

7.58%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

9.38%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

12.13%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

10.88%

-4.63%