Сравнение HFND с HF
HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, HFND returned 16.83% vs 10.21% for HF. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 1.70%/yr for HF.
Доходность
Сравнение доходности HFND и HF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFND показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у HF с доходностью 4.52%.
HFND
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 8.41%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HF
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 10.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFND и HF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 8.41% | 8.93% | 8.34% | 1.63% |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 4.52% | 4.38% | 9.55% | 5.64% |
Correlation
The correlation between HFND and HF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between HFND and HF shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFND vs. HF — Ранг доходности на риск
HFND
HF
Сравнение HFND c HF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFND | HF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 3.26 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 11.38 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFND и HF
Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и HF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFND | HF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.31% | -5.94% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -3.14% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.51% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.63% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 0.90% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFND и HF
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFND | HF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 2.92% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.10% | 4.76% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 5.64% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.52% | 6.39% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.52% | 6.39% | +3.13% |
Сравнение комиссий HFND и HF
HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии HF в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFND и HF
Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности HF в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 0.90% | 0.94% | 11.18% | 2.49% | 0.00% |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 4.69% | 5.08% | 3.70% | 1.41% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
HFND and HF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFND has higher volatility (3.30%) compared to HF (2.92%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs HF's -5.94%.
On 1-year performance, HFND leads with 16.83% vs 10.21% for HF. On fees, HFND is cheaper at 1.22% per year. On volatility, HF has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFND has performed better with a 16.83% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFND is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.70% for HF.
HFND has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.90% for HF.
They also come from different issuers: Tidal ETFs and Days Global Advisors. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 1.70% for HF.
HF currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFND и HF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор