PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFND с ALTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFND (Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - HFND is a Multistrategy fund actively managed by Tidal ETFs, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. HFND is actively managed, while ALTY is passively managed. Over the past 3 years, HFND returned 10.03%/yr vs 11.57%/yr for ALTY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFND charges 1.22%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности HFND и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.55%.

HFND

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.88%
1 год
18.69%
3 года*
10.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALTY

1 день
0.34%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.82%
1 год
16.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFND и ALTY

2026 (YTD)2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		8.56%8.93%8.34%3.58%2.38%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.55%11.07%10.88%10.58%6.17%

Correlation

The correlation between HFND and ALTY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.58

The correlation between HFND and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HFND и ALTY

Секторы
HFND
ALTY

Финансовые услуги

19.2%
0.1%

Технологии

17.6%
18.3%

Промышленность

13.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
4.1%

Здравоохранение

8.8%
1.4%

Сырьевые материалы

7.6%
0.4%

Коммунальные услуги

5.6%
12.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.3%

Энергетика

5.5%
21.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Недвижимость

1.4%
33.2%

Финансовые услуги

HFND
19.2%
ALTY
0.1%

Технологии

HFND
17.6%
ALTY
18.3%

Промышленность

HFND
13.5%
ALTY
1.0%

Потребительский циклический сектор

HFND
11.0%
ALTY
4.1%

Здравоохранение

HFND
8.8%
ALTY
1.4%

Сырьевые материалы

HFND
7.6%
ALTY
0.4%

Коммунальные услуги

HFND
5.6%
ALTY
12.7%

Коммуникационные услуги

HFND
5.5%
ALTY
5.3%

Энергетика

HFND
5.5%
ALTY
21.0%

Потребительский защитный сектор

HFND
4.3%
ALTY
2.6%

Недвижимость

HFND
1.4%
ALTY
33.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

HFND vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.86

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.00

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.81

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.17

17.62

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.86

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.34

+0.60

Просадки

Сравнение просадок HFND и ALTY

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFNDALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-51.47%

+38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.34%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-10.08%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.03%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-6.74%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.94%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и ALTY

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что HFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFNDALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

1.43%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

4.39%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.42%

5.79%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

10.61%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

16.57%

-7.11%

Сравнение комиссий HFND и ALTY

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и ALTY

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности ALTY в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.45%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.68%5.08%3.70%1.41%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HFND and ALTY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFND has higher volatility (2.90%) compared to ALTY (1.43%). In terms of maximum drawdown, HFND dropped -13.31% vs ALTY's -51.47%.

On 3-year performance, ALTY leads with 11.57% vs 10.03% for HFND. On fees, ALTY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ALTY has performed better with a 11.57% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.22% for HFND.

ALTY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 4.68% for HFND.

HFND is categorized as Multistrategy, while ALTY is Global Allocation. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Global X. Their fees differ too: 1.22% for HFND and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFND и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор