PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMF с QLENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMF с QLENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and QLENX (AQR Long-Short Equity N) are both funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while QLENX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 5.18%/yr for QLENX.

Доходность

Сравнение доходности HFMF и QLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у QLENX с доходностью 0.29%.

HFMF

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.87%
С начала года
7.67%
6 месяцев
8.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLENX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.51%
С начала года
0.29%
6 месяцев
4.65%
1 год
15.75%
3 года*
27.39%
5 лет*
21.63%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMF и QLENX

2026 (YTD)2025
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		7.67%6.34%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		0.29%16.25%

Correlation

The correlation between HFMF and QLENX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

AQR Long-Short Equity N

Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с DBMFHFMF с MFUTHFMF с HFGMHFMF с HECAHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с ORR
Часто сравнивают с QLENX:
QLENX с QMNNXQLENX с QLEIXQLENX с SPYQLENX с CLOIQLENX с CLOBQLENX с CPERQLENX с VIG

Доходность на риск

HFMF vs. QLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMF
QLENX
Ранг доходности на риск QLENX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLENX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLENX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLENX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLENX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLENX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMF c QLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFMF vs. QLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMFQLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.22

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HFMF и QLENX

Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и QLENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMFQLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.00%

-38.50%

+28.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.89%

-0.34%

-9.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-7.48%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFMF и QLENX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMFQLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

7.27%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

10.08%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

10.59%

+6.20%

Сравнение комиссий HFMF и QLENX

HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMF и QLENX

Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QLENX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.76%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLENX
AQR Long-Short Equity N		1.63%1.64%7.13%21.21%14.09%0.00%1.59%0.00%6.09%8.91%2.87%4.91%

Часто задаваемые вопросы

HFMF and QLENX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMF и QLENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор