PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HFMF с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMF с KMLM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. HFMF is actively managed, while KMLM is passively managed. Over the past year, HFMF returned 11.33% vs 14.25% for KMLM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности HFMF и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMF показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 11.60%.

HFMF

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-1.87%
С начала года
4.38%
1 год
11.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.45%
1 месяц
4.38%
6 месяцев
8.95%
С начала года
11.60%
1 год
14.25%
3 года*
-0.51%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMF и KMLM

2026 (YTD)2025
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		4.38%6.34%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		11.60%2.20%

Correlation

The correlation between HFMF and KMLM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFMF Managed Futures ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с HFMF:
HFMF с MFUTHFMF с DBMFHFMF с HFGMHFMF с HECAHFMF с HEFTHFMF с JAKVXHFMF с ORR
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

HFMF vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMF
Ранг доходности на риск HFMF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMF c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HFMFKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.25

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.74

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

1.49

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

4.68

-2.72

HFMF vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMF на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFMF и KMLM

Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMFKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.69%

-27.47%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.69%

-9.61%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-12.98%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.98%

-12.79%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.05%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMF и KMLM

Текущая волатильность для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) составляет 2.90%, в то время как у KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMFKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.71%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

10.11%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

11.50%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.57%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.68%

+1.38%

Сравнение комиссий HFMF и KMLM

HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMF и KMLM

Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности KMLM в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
HFMF
Unlimited HFMF Managed Futures ETF		2.84%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.50%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

HFMF and KMLM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLM has higher volatility (3.71%) compared to HFMF (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFMF dropped -14.69% vs KMLM's -27.47%.

On 1-year performance, KMLM leads with 14.25% vs 11.33% for HFMF. On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMLM has performed better with a 14.25% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.

KMLM has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 2.84% for HFMF.

They also come from different issuers: Unlimited and KraneShares. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.90% for KMLM.

KMLM currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMF и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор