Сравнение HFMF с GOLY
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. HFMF is actively managed, while GOLY is passively managed. Over the past year, HFMF returned 11.33% vs -9.55% for GOLY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -27.55%.
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- -32.08%
- С начала года
- -27.55%
- 1 год
- -9.55%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -27.55% | 24.41% |
Correlation
The correlation between HFMF and GOLY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. GOLY — Ранг доходности на риск
HFMF
GOLY
Сравнение HFMF c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | GOLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.26 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.55 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и GOLY
Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки GOLY в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -37.48% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -37.48% | +22.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -37.48% | +24.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -12.36% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 17.52% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и GOLY
Текущая волатильность для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) составляет 2.90%, в то время как у Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 6.83% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 30.35% | -17.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 33.93% | -17.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.70% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 22.44% | -6.38% |
Сравнение комиссий HFMF и GOLY
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и GOLY
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GOLY в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.54% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and GOLY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (6.83%) compared to HFMF (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFMF dropped -14.69% vs GOLY's -37.48%.
On 1-year performance, HFMF leads with 11.33% vs -9.55% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFMF has performed better with a 11.33% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
GOLY has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 2.84% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Unlimited and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.79% for GOLY.
HFMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор