Сравнение HFMF с GOLY
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index. HFMF is actively managed, while GOLY is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.79%/yr for GOLY.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и GOLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у GOLY с доходностью -18.09%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOLY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и GOLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -18.09% | 25.66% |
Correlation
The correlation between HFMF and GOLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. GOLY — Ранг доходности на риск
HFMF
GOLY
Сравнение HFMF c GOLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.30 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и GOLY
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки GOLY в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и GOLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -35.99% | +25.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -29.33% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -11.87% | +8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и GOLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | GOLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 32.90% | -16.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.30% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 22.21% | -5.45% |
Сравнение комиссий HFMF и GOLY
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GOLY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и GOLY
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GOLY в 9.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.62% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and GOLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
GOLY has the higher dividend yield at 9.62%, compared with 2.77% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while GOLY is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Unlimited and Strategy Shares. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.79% for GOLY.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и GOLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор