Сравнение HFMF с CTA
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 10.72%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 10.72% | 0.40% |
Correlation
The correlation between HFMF and CTA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
HFMF
CTA
Сравнение HFMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.59 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и CTA
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -18.07% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -9.15% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -5.68% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 20.17% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.59% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 16.59% | +0.17% |
Сравнение комиссий HFMF и CTA
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и CTA
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CTA в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.92% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and CTA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
CTA has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 2.77% for HFMF.
They also come from different issuers: Unlimited and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор