Сравнение HFMF с CTA
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, HFMF returned 11.33% vs 0.36% for CTA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 4.38%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 0.06%.
HFMF
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -1.87%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -2.62%
- С начала года
- 0.06%
- 1 год
- 0.36%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 4.38% | 6.34% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 0.06% | 0.84% |
Correlation
The correlation between HFMF and CTA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
HFMF
CTA
Сравнение HFMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMF | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.02 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 0.05 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMF и CTA
Максимальная просадка HFMF за все время составила -14.69%, что меньше максимальной просадки CTA в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.69% | -20.44% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.69% | -20.44% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.65% | -17.90% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.97% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 7.02% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и CTA
Текущая волатильность для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) составляет 2.90%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что HFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.99% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 17.97% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 20.59% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.63% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.63% | -0.57% |
Сравнение комиссий HFMF и CTA
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и CTA
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CTA в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.02% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.84% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and CTA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTA has higher volatility (4.99%) compared to HFMF (2.90%). In terms of maximum drawdown, HFMF dropped -14.69% vs CTA's -20.44%.
On 1-year performance, HFMF leads with 11.33% vs 0.36% for CTA. On fees, CTA is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HFMF has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HFMF has performed better with a 11.33% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTA is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
CTA has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 2.84% for HFMF.
They also come from different issuers: Unlimited and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.78% for CTA.
HFMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор