Сравнение HFMF с CTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA).
HFMF и CTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFMF - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. CTA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMF и CTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMF и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 12.13% | 6.34% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.60% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у CTA с доходностью 9.60%.
HFMF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 13.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMF и CTA
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CTA в 0.78%.
Доходность на риск
HFMF vs. CTA — Ранг доходности на риск
HFMF
CTA
Сравнение HFMF c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.64 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HFMF и CTA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и CTA
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CTA в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.65% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.90% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и CTA
Максимальная просадка HFMF за все время составила -7.77%, что меньше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и CTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.77% | -18.07% | +10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -3.92% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -5.74% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и CTA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMF | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 16.24% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.63% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.63% | +1.98% |