Сравнение HFMF с CLSE
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while CLSE is a Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 1.56%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 25.54%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 25.54%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 51.14%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 25.54% | 17.47% |
Correlation
The correlation between HFMF and CLSE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. CLSE — Ранг доходности на риск
HFMF
CLSE
Сравнение HFMF c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.59 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и CLSE
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -16.45% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.17% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -3.59% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и CLSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 13.31% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.88% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 13.88% | +2.88% |
Сравнение комиссий HFMF и CLSE
HFMF берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CLSE в 1.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и CLSE
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности CLSE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and CLSE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.56% for CLSE.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.76% for CLSE.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while CLSE is Long-Short. They also come from different issuers: Unlimited and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 1.56% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор