Сравнение HFMDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.14% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и VOO
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
HFMDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
HFMDX
VOO
Сравнение HFMDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.01 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.53 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 7.31 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.01 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.71 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и VOO
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и VOO
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -33.99% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.98% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -24.52% | -3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -33.99% | -22.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -5.55% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -3.72% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.55% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и VOO
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.34% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.47% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 18.11% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.82% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 17.99% | +7.02% |