PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с TMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и TMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.44%
2.30%
HFMDX
TMCIX

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 38.03%, что значительно выше, чем у TMCIX с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции TMCIX по среднегодовой доходности: 3.63% против 0.66% соответственно.


HFMDX

С начала года

38.03%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

14.44%

1 год

33.63%

5 лет (среднегодовая)

17.49%

10 лет (среднегодовая)

3.63%

TMCIX

С начала года

7.59%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

1.99%

1 год

14.72%

5 лет (среднегодовая)

1.25%

10 лет (среднегодовая)

0.66%

Основные характеристики


HFMDXTMCIX
Коэф-т Шарпа1.540.89
Коэф-т Сортино1.961.34
Коэф-т Омега1.281.16
Коэф-т Кальмара1.870.43
Коэф-т Мартина8.144.79
Индекс Язвы4.10%3.24%
Дневная вол-ть21.72%17.50%
Макс. просадка-71.75%-67.18%
Текущая просадка-3.47%-25.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и TMCIX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TMCIX в 0.82%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и TMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c TMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.540.84
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.961.28
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.281.16
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.870.41
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.144.52
HFMDX
TMCIX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TMCIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и TMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
0.84
HFMDX
TMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и TMCIX

Ни HFMDX, ни TMCIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и TMCIX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки TMCIX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и TMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.47%
-25.98%
HFMDX
TMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и TMCIX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 4.85%, в то время как у RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
5.98%
HFMDX
TMCIX