PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFMDX с TMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с TMCIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. TMCIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFMDX или TMCIX.

Корреляция

Корреляция между HFMDX и TMCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и TMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.77%
45.17%
HFMDX
TMCIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFMDX:

-0.45

TMCIX:

-0.37

Коэф-т Сортино

HFMDX:

-0.42

TMCIX:

-0.40

Коэф-т Омега

HFMDX:

0.94

TMCIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

HFMDX:

-0.34

TMCIX:

-0.19

Коэф-т Мартина

HFMDX:

-0.83

TMCIX:

-0.97

Индекс Язвы

HFMDX:

15.72%

TMCIX:

8.26%

Дневная вол-ть

HFMDX:

28.90%

TMCIX:

21.84%

Макс. просадка

HFMDX:

-71.75%

TMCIX:

-67.18%

Текущая просадка

HFMDX:

-32.57%

TMCIX:

-36.33%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -13.63%, что значительно ниже, чем у TMCIX с доходностью -12.23%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции TMCIX по среднегодовой доходности: -0.07% против -1.24% соответственно.

HFMDX

С начала года

-13.63%

1 месяц

-7.18%

6 месяцев

-25.48%

1 год

-13.01%

5 лет

18.05%

10 лет

-0.07%

TMCIX

С начала года

-12.23%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-6.79%

5 лет

2.94%

10 лет

-1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFMDX и TMCIX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TMCIX в 0.82%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFMDX: 1.36%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund
График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCIX: 0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFMDX и TMCIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCIX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFMDX c TMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFMDX: -0.45
TMCIX: -0.37
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFMDX: -0.42
TMCIX: -0.40
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFMDX: 0.94
TMCIX: 0.95
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFMDX: -0.34
TMCIX: -0.19
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
HFMDX: -0.83
TMCIX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMCIX равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и TMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
-0.37
HFMDX
TMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и TMCIX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как TMCIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.23%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и TMCIX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки TMCIX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и TMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.57%
-36.33%
HFMDX
TMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и TMCIX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) имеют волатильность 14.20% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.05%
HFMDX
TMCIX