PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HFMDX с TMCIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HFMDXTMCIX
Дох-ть с нач. г.40.76%13.87%
Дох-ть за 1 год41.91%26.27%
Дох-ть за 3 года10.44%-7.76%
Дох-ть за 5 лет17.63%2.39%
Дох-ть за 10 лет4.03%1.27%
Коэф-т Шарпа1.911.50
Коэф-т Сортино2.372.16
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара2.370.70
Коэф-т Мартина10.428.34
Индекс Язвы4.07%3.18%
Дневная вол-ть22.17%17.68%
Макс. просадка-71.75%-67.18%
Текущая просадка-1.56%-21.66%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HFMDX и TMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и TMCIX

С начала года, HFMDX показывает доходность 40.76%, что значительно выше, чем у TMCIX с доходностью 13.87%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции TMCIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 1.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.98%
8.14%
HFMDX
TMCIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HFMDX и TMCIX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TMCIX в 0.82%.


HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
График комиссии HFMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%
График комиссии TMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HFMDX c TMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFMDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HFMDX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HFMDX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HFMDX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HFMDX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HFMDX, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42
TMCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCIX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCIX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCIX, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.34

Сравнение коэффициента Шарпа HFMDX и TMCIX

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMCIX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и TMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91
1.50
HFMDX
TMCIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и TMCIX

Ни HFMDX, ни TMCIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
0.00%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%0.11%
TMCIX
RBC SMID Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и TMCIX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -71.75%, что больше максимальной просадки TMCIX в -67.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и TMCIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.56%
-21.66%
HFMDX
TMCIX

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и TMCIX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и RBC SMID Cap Growth Fund (TMCIX) имеют волатильность 5.15% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.15%
5.30%
HFMDX
TMCIX