Сравнение HFMDX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у VMCIX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции VMCIX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.67% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и VMCIX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
HFMDX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
HFMDX
VMCIX
Сравнение HFMDX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.73 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.06 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 4.87 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и VMCIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и VMCIX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VMCIX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и VMCIX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -58.86% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.77% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -27.54% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -39.30% | -16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -6.09% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.02% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 2.77% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и VMCIX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 4.96% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.67% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 17.68% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 17.66% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.91% | +6.10% |