Сравнение HFMDX с HMSIX
HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both mutual funds - HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while HMSIX is a Energy Equities fund managed by Hennessy. Over the past 5 years, HFMDX returned 16.89%/yr vs 19.18%/yr for HMSIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMDX charges 1.36%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и HMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 15.74%.
HFMDX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.16%
- 1 год
- 27.17%
- 3 года*
- 24.14%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 14.87%
HMSIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMDX и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 18.37% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -22.38% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 15.74% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Correlation
The correlation between HFMDX and HMSIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between HFMDX and HMSIX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMDX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
HFMDX
HMSIX
Сравнение HFMDX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFMDX | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.26 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 4.78 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и HMSIX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и HMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMDX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -68.43% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -6.93% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.76% | -16.29% | -11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -21.17% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.63% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -12.19% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.26% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и HMSIX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMDX | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.45% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 11.67% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 14.94% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.43% | 20.12% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 29.32% | -4.20% |
Сравнение комиссий HFMDX и HMSIX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и HMSIX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности HMSIX в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.61% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.56% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMDX and HMSIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFMDX has higher volatility (7.42%) compared to HMSIX (5.45%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs HMSIX's -68.43%.
HFMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFMDX и HMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор