PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с HMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-21.94%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		16.15%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 16.15%.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

HMSIX

1 день
-1.27%
1 месяц
0.80%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.23%
1 год
6.30%
3 года*
24.01%
5 лет*
23.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с EMLPHMSIX с AMZAHMSIX с TPYP

Сравнение комиссий HFMDX и HMSIX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Доходность на риск

HFMDX vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.36

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.58

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

0.46

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

0.77

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.16

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между HFMDX и HMSIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и HMSIX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HMSIX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.39%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и HMSIX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-68.43%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-15.22%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-21.17%

-6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-2.18%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-12.46%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

9.07%

-4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и HMSIX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.05%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

10.23%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

19.25%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

20.27%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

29.62%

-4.61%