Сравнение HFMDX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции AVEMX по среднегодовой доходности: 12.05% против 11.35% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и AVEMX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
HFMDX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
HFMDX
AVEMX
Сравнение HFMDX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.61 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.48 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и AVEMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и AVEMX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и AVEMX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -59.76% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.42% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -18.64% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -39.76% | -16.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -7.28% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.63% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 5.53% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и AVEMX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.67% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 13.27% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 21.06% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 18.46% | +4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.47% | +6.54% |