Сравнение HFEQ с RSST
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.04%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.45%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 22.42% |
Correlation
The correlation between HFEQ and RSST is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. RSST — Ранг доходности на риск
HFEQ
RSST
Сравнение HFEQ c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.94 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и RSST
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -30.80% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.95% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -6.03% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 22.14% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.16% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 24.16% | -2.56% |
Сравнение комиссий HFEQ и RSST
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и RSST
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности RSST в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and RSST have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.92% for RSST.
HFEQ is categorized as Long-Short, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.04% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор