PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFEQ с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 13.30%.


HFEQ

1 день
-3.97%
1 месяц
-1.18%
С начала года
9.98%
6 месяцев
8.55%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSST

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.55%
С начала года
13.30%
6 месяцев
11.00%
1 год
46.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEQ и RSST


Correlation

The correlation between HFEQ and RSST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Доходность на риск

HFEQ vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFEQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HFEQRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

HFEQ vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и RSST

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и RSST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFEQRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-30.80%

+18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-7.59%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-6.02%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и RSST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFEQRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

23.60%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

24.50%

-2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

24.50%

-2.60%

Сравнение комиссий HFEQ и RSST

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RSST в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и RSST

HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.


ПозицияTTM202520242023
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.59%10.55%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF
0.99%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы


HFEQ and RSST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RSST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RSST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.99% for RSST.

HFEQ is categorized as Long-Short, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Unlimited and Return Stacked. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.99% for RSST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEQ и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор