PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFEQ с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 9.07%.


HFEQ

1 день
-0.34%
1 месяц
5.50%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEQ и QAI


Correlation

The correlation between HFEQ and QAI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

HFEQ vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFEQ

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFEQQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.57

+1.09

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и QAI

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и QAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFEQQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-14.95%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.35%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.57%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и QAI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFEQQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

5.99%

+15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

6.55%

+15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

6.17%

+15.43%

Сравнение комиссий HFEQ и QAI

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и QAI

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности QAI в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.25%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы


HFEQ and QAI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 1.38% for QAI.

They also come from different issuers: Unlimited and New York Life. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.79% for QAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEQ и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор