Сравнение HFEQ с QAI
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. HFEQ is actively managed, while QAI is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFEQ
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение доходности по годам HFEQ и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 7.70% | 4.62% |
Correlation
The correlation between HFEQ and QAI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between HFEQ and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. QAI — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAI
Сравнение HFEQ c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и QAI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.88% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и QAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.74% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.70% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.23% | — |
Сравнение комиссий HFEQ и QAI
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и QAI
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.40% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and QAI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QAI is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QAI is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.40% for QAI.
They also come from different issuers: Unlimited and New York Life. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.79% for QAI.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор