Сравнение HFEQ с KMLM
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. HFEQ is actively managed, while KMLM is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 6.97%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFEQ и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 6.97% | 2.20% |
Correlation
The correlation between HFEQ and KMLM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. KMLM — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение HFEQ c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и KMLM
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -27.47% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -16.59% | +12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -12.76% | +10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.37% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 11.39% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.57% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 14.69% | +7.21% |
Сравнение комиссий HFEQ и KMLM
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и KMLM
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.70% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and KMLM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KMLM is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KMLM is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 4.70% for KMLM.
HFEQ is categorized as Long-Short, while KMLM is Systematic Trend. They also come from different issuers: Unlimited and KraneShares. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор