PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEQ с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFEQ с KMLM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM).

HFEQ и KMLM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEQ и KMLM

2026 (YTD)2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		2.39%14.92%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		7.86%1.73%

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у KMLM с доходностью 7.86%.

HFEQ

1 день
1.22%
1 месяц
-6.50%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с HFEQ:
HFEQ с HFGMHFEQ с LSEQHFEQ с SPYHFEQ с ORRHFEQ с CLSEHFEQ с QLEIXHFEQ с HECA
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с WTMFKMLM с VOOKMLM с BTALKMLM с FMFKMLM с CMDY

Сравнение комиссий HFEQ и KMLM

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии KMLM в 0.90%.

HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Доходность на риск

HFEQ vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEQ
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEQKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.48

+0.70

Корреляция

Корреляция между HFEQ и KMLM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и KMLM

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности KMLM в 4.66%

TTM20252024202320222021
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		10.30%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и KMLM

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и KMLM.

Загрузка...

Показатели просадок

HFEQKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-27.47%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-15.90%

+7.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-12.73%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и KMLM

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFEQKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

9.85%

+11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

14.58%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

14.67%

+7.17%