Сравнение HFEQ с HTUS
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 9.98%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 8.95%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение доходности по годам HFEQ и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 10.10% |
Correlation
The correlation between HFEQ and HTUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HTUS
Сравнение HFEQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и HTUS
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -47.50% | +35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -2.67% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -4.05% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 12.04% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 19.09% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.49% | +0.41% |
Сравнение комиссий HFEQ и HTUS
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и HTUS
HFEQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and HTUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 9.59% for HFEQ.
They also come from different issuers: Unlimited and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор