PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFEQ с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью 11.33%.


HFEQ

1 день
-0.34%
1 месяц
5.50%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEQ и HTUS


2026 (YTD)2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
14.04%14.92%
HTUS
Hull Tactical US ETF
11.33%10.43%

Correlation

The correlation between HFEQ and HTUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Hull Tactical US ETF

Доходность на риск

HFEQ vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFEQ

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFEQHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.58

+1.08

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и HTUS

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HTUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFEQHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-47.50%

+35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.55%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.06%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и HTUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFEQHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

11.50%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

19.03%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

21.45%

+0.15%

Сравнение комиссий HFEQ и HTUS

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и HTUS

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что меньше доходности HTUS в 10.68%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.25%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF
10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Часто задаваемые вопросы


HFEQ and HTUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HTUS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HTUS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 9.25% for HFEQ.

They also come from different issuers: Unlimited and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.97% for HTUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEQ и HTUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор