PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFEQ с HDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFEQ с HDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG).

HFEQ и HDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFEQ - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. HDG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Merrill Lynch Factor Model - Exchange Series. Фонд был запущен 12 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и HDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFEQ и HDG

2026 (YTD)2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		2.39%14.92%
HDG
ProShares Hedge Replication		0.79%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у HDG с доходностью 0.79%.

HFEQ

1 день
1.22%
1 месяц
-6.50%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDG

1 день
0.31%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.79%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.76%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.03%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

ProShares Hedge Replication

Часто сравнивают с HFEQ:
HFEQ с HFGMHFEQ с LSEQHFEQ с SPYHFEQ с ORRHFEQ с CLSEHFEQ с QLEIXHFEQ с HECA
Часто сравнивают с HDG:
HDG с QAIHDG с SPYHDG с MNAHDG с VOOHDG с EVNTHDG с DGROHDG с GURU

Сравнение комиссий HFEQ и HDG

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HDG в 0.95%.

HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
HDG
ProShares Hedge Replication

Доходность на риск

HFEQ vs. HDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFEQ
HDG
Ранг доходности на риск HDG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c HDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и ProShares Hedge Replication (HDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. HDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFEQHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.38

+0.79

Корреляция

Корреляция между HFEQ и HDG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и HDG

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности HDG в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF		10.30%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDG
ProShares Hedge Replication		2.48%2.55%3.50%3.48%0.39%0.00%0.08%1.09%0.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и HDG

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки HDG в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и HDG.

Загрузка...

Показатели просадок

HFEQHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-15.31%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-2.44%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.80%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и HDG

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFEQHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

6.90%

+14.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

7.15%

+14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

7.08%

+14.76%