PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFCGX с FTQGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с FTQGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. FTQGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFCGX или FTQGX.

Корреляция

Корреляция между HFCGX и FTQGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и FTQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
260.72%
429.28%
HFCGX
FTQGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFCGX:

-0.30

FTQGX:

-0.33

Коэф-т Сортино

HFCGX:

-0.22

FTQGX:

-0.28

Коэф-т Омега

HFCGX:

0.97

FTQGX:

0.96

Коэф-т Кальмара

HFCGX:

-0.27

FTQGX:

-0.29

Коэф-т Мартина

HFCGX:

-0.64

FTQGX:

-0.83

Индекс Язвы

HFCGX:

13.07%

FTQGX:

11.27%

Дневная вол-ть

HFCGX:

28.00%

FTQGX:

27.93%

Макс. просадка

HFCGX:

-71.42%

FTQGX:

-61.00%

Текущая просадка

HFCGX:

-24.62%

FTQGX:

-26.03%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у FTQGX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям FTQGX по среднегодовой доходности: 4.25% против 6.21% соответственно.

HFCGX

С начала года

-6.75%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-15.86%

1 год

-7.97%

5 лет

17.20%

10 лет

4.25%

FTQGX

С начала года

-14.13%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

-21.79%

1 год

-8.72%

5 лет

5.95%

10 лет

6.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFCGX и FTQGX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FTQGX в 0.86%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
График комиссии HFCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFCGX: 1.34%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund
График комиссии FTQGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTQGX: 0.86%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFCGX и FTQGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FTQGX
Ранг риск-скорректированной доходности FTQGX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTQGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFCGX c FTQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFCGX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFCGX: -0.30
FTQGX: -0.33
Коэффициент Сортино HFCGX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFCGX: -0.22
FTQGX: -0.28
Коэффициент Омега HFCGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFCGX: 0.97
FTQGX: 0.96
Коэффициент Кальмара HFCGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFCGX: -0.27
FTQGX: -0.29
Коэффициент Мартина HFCGX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFCGX: -0.64
FTQGX: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTQGX равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и FTQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.33
HFCGX
FTQGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и FTQGX

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FTQGX в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.13%0.13%0.38%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%0.00%
FTQGX
Fidelity Focused Stock Fund		0.42%0.36%0.61%0.85%0.00%0.02%0.08%0.13%0.45%0.56%6.16%10.44%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и FTQGX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки FTQGX в -61.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и FTQGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-26.03%
HFCGX
FTQGX

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и FTQGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 14.21%, в то время как у Fidelity Focused Stock Fund (FTQGX) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
15.51%
HFCGX
FTQGX