PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HFCGX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.11% против 9.87% соответственно.

HFCGX

1 день
-0.09%
1 месяц
-5.76%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.21%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.60%
10 лет*
11.11%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с FTQGX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий HFCGX и SWSSX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

HFCGX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.11

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.66

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.81

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

6.78

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа SWSSX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между HFCGX и SWSSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и SWSSX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и SWSSX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, примерно равная максимальной просадке SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-60.34%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.90%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-31.93%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-41.81%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-7.91%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-10.78%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.71%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и SWSSX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 4.72%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.53%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

14.53%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.55%

23.31%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

22.62%

+1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

24.05%

+1.74%