Сравнение HEZU с VGK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).
HEZU и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и VGK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 0.48% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции VGK по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.12% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
VGK
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и VGK
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%.
Доходность на риск
HEZU vs. VGK — Ранг доходности на риск
HEZU
VGK
Сравнение HEZU c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.83 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.89 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.22 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.51 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.48 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.27 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и VGK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и VGK
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VGK в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.96% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и VGK
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и VGK.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -63.61% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -12.09% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -32.74% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -37.24% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.16% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -13.43% | +7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.17% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и VGK
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.33% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.03% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 17.63% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.72% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.88% | -0.51% |