PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с SMST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с SMST

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. HEZU is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, HEZU returned 26.69% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HEZU charges 0.52%/yr vs 1.29%/yr for SMST.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и SMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -5.14%.

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%

SMST

1 день
18.45%
1 месяц
181.70%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
2.86%
1 год
236.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и SMST

2026 (YTD)20252024
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%1.90%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		-5.14%-44.36%-91.71%

Correlation

The correlation between HEZU and SMST is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с SMST:
SMST с NFXSSMST с BRKDSMST с MSTRSMST с GGLSSMST с PLTDSMST с TSLZSMST с NVDS

Доходность на риск

HEZU vs. SMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SMST
Ранг доходности на риск SMST: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c SMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUSMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.63

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.35

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.79

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

5.52

+4.09

HEZU vs. SMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMST равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и SMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и SMST

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и SMST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUSMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-99.25%

+60.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-85.39%

+74.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-96.27%

+95.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-90.74%

+84.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

43.15%

-40.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и SMST

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 5.41%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUSMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

46.13%

-40.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

130.40%

-117.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

146.32%

-130.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

167.25%

-150.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

167.25%

-149.08%

Сравнение комиссий HEZU и SMST

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и SMST

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
SMST
Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and SMST have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMST has higher volatility (46.13%) compared to HEZU (5.41%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs SMST's -99.25%.

On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs 26.69% for HEZU. On fees, HEZU is cheaper at 0.52% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs 26.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEZU is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.

HEZU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for SMST.

HEZU is categorized as Europe Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 1.29% for SMST.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и SMST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор