Сравнение HEZU с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HEZU и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 18.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и SGOV
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HEZU vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HEZU
SGOV
Сравнение HEZU c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 20.61 | -19.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 283.87 | -282.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 201.33 | -200.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 411.31 | -409.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4,618.08 | -4,612.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 20.61 | -19.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 14.12 | -13.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и SGOV
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и SGOV
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -0.03% | -38.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -0.01% | -11.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -0.03% | -22.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | 0.00% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | 0.00% | -5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 0.00% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и SGOV
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.06% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 0.13% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 0.20% | +17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 0.24% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 0.24% | +18.13% |