PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с IEUR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с IEUR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).

HEZU и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и IEUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и IEUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		0.91%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		-0.03%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.97% соответственно.

HEZU

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.91%
6 месяцев
3.71%
1 год
16.07%
3 года*
14.99%
5 лет*
11.70%
10 лет*
11.43%

IEUR

1 день
-0.53%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.97%
1 год
21.12%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.60%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

iShares Core MSCI Europe ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA

Сравнение комиссий HEZU и IEUR

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.

HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF

Доходность на риск

HEZU vs. IEUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c IEUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUIEURDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.19

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.73

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.79

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

6.80

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. IEUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEUR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и IEUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUIEURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.19

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.33

+0.21

Корреляция

Корреляция между HEZU и IEUR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и IEUR

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности IEUR в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.90%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.97%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и IEUR

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IEUR.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUIEURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-36.96%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.04%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-32.75%

+9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-36.96%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-7.54%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-8.30%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и IEUR

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.46%, в то время как у iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUIEURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.23%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.98%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

17.82%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.53%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.59%

-0.22%