Сравнение HEZU с IBIT
HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - HEZU is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, HEZU returned 22.93% vs -46.35% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
HEZU
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- 12.41%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEZU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 12.44% | 25.93% | 11.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between HEZU and IBIT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEZU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HEZU
IBIT
Сравнение HEZU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEZU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.87 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | -1.40 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEZU и IBIT
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEZU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -53.30% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -53.30% | +42.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -48.95% | +46.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -17.71% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 33.14% | -30.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и IBIT
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 4.34%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEZU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 10.89% | -6.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 34.83% | -21.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 44.38% | -28.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 49.92% | -33.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 49.92% | -31.80% |
Сравнение комиссий HEZU и IBIT
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и IBIT
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.60% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEZU and IBIT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to HEZU (4.34%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, HEZU leads with 22.93% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEZU has performed better with a 22.93% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.
HEZU has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for IBIT.
HEZU is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.25% for IBIT.
HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEZU и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор