Сравнение HEZU с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
HEZU и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 11.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и IBIT
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
HEZU vs. IBIT — Ранг доходности на риск
HEZU
IBIT
Сравнение HEZU c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.44 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.37 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.96 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.35 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -0.75 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.44 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.36 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и IBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и IBIT
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и IBIT
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -49.36% | +10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -49.36% | +37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -45.80% | +39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -14.18% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 23.27% | -20.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и IBIT
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 12.95% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 36.76% | -26.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 45.40% | -27.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 51.21% | -34.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 51.21% | -32.84% |