Сравнение HEZU с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
HEZU и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 0.46% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции FSZ по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.48% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
FSZ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и FSZ
HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
HEZU vs. FSZ — Ранг доходности на риск
HEZU
FSZ
Сравнение HEZU c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.84 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 5.68 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и FSZ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и FSZ
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FSZ в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.43% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и FSZ
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -33.97% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -10.39% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -33.96% | +11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.97% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.57% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -7.02% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.72% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и FSZ
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.00% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.12% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 15.75% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 19.31% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 18.87% | -0.50% |