PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEZU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEZU returned 13.25%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

HEZU

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
7.78%
С начала года
12.44%
1 год
22.93%
3 года*
18.01%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.41%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		12.44%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%-3.55%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between HEZU and FLGR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between HEZU and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и FLGR

Секторы
HEZU
FLGR

Финансовые услуги

23.8%
20.5%

Промышленность

21.0%
29.9%

Технологии

16.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
5.6%

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

HEZU
23.8%
FLGR
20.5%

Промышленность

HEZU
21.0%
FLGR
29.9%

Технологии

HEZU
16.1%
FLGR
16.1%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
FLGR
8.7%

Коммунальные услуги

HEZU
6.4%
FLGR
4.5%

Здравоохранение

HEZU
5.6%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
FLGR
1.4%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.3%
FLGR
6.4%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
FLGR
5.6%

Энергетика

HEZU
3.9%
FLGR

-

Недвижимость

HEZU
0.9%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

HEZU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.02

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.09

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.03

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

-0.08

+8.31

HEZU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и FLGR

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-46.21%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.44%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-15.53%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-42.69%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-5.95%

+3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-12.27%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

5.19%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и FLGR

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 4.34%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.80%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.03%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.60%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

20.35%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.39%

-3.27%

Сравнение комиссий HEZU и FLGR

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и FLGR

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.60%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and FLGR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to HEZU (4.34%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, HEZU leads with 13.25% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HEZU has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 13.25% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.60% for HEZU.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.09% for FLGR.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор