PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEZU с FLGR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HEZU (iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - HEZU tracks the MSCI EMU 100% USD Hedged Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEZU returned 12.98%/yr vs 6.34%/yr for FLGR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HEZU charges 0.52%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.66%.

HEZU

1 день
1.06%
1 месяц
3.04%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.69%
3 года*
19.44%
5 лет*
12.98%
10 лет*
13.39%

FLGR

1 день
1.23%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
-1.84%
1 год
1.60%
3 года*
16.53%
5 лет*
6.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEZU и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		13.40%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%-3.55%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.66%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between HEZU and FLGR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between HEZU and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEZU и FLGR

Секторы
HEZU
FLGR

Финансовые услуги

23.8%
20.5%

Промышленность

21.0%
29.9%

Технологии

16.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
8.7%

Коммунальные услуги

6.4%
4.5%

Здравоохранение

5.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.4%

Сырьевые материалы

4.1%
5.6%

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

0.9%
1.2%

Финансовые услуги

HEZU
23.8%
FLGR
20.5%

Промышленность

HEZU
21.0%
FLGR
29.9%

Технологии

HEZU
16.1%
FLGR
16.1%

Потребительский циклический сектор

HEZU
8.4%
FLGR
8.7%

Коммунальные услуги

HEZU
6.4%
FLGR
4.5%

Здравоохранение

HEZU
5.6%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

HEZU
5.5%
FLGR
1.4%

Коммуникационные услуги

HEZU
4.3%
FLGR
6.4%

Сырьевые материалы

HEZU
4.1%
FLGR
5.6%

Энергетика

HEZU
3.9%
FLGR

-

Недвижимость

HEZU
0.9%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с BCIHEZU с KBAHEZU с EWT
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

HEZU vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEZUFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
0.09

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.25

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.11

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

0.31

+9.30

HEZU vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEZU и FLGR

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEZUFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-46.21%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-14.44%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.83%

-15.53%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-42.69%

+19.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-6.27%

+5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-12.32%

+6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.19%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и FLGR

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 5.41% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEZUFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.22%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

14.64%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

17.46%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

20.33%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

21.41%

-3.24%

Сравнение комиссий HEZU и FLGR

HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и FLGR

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности FLGR в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		0.33%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.58%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%

Часто задаваемые вопросы

HEZU and FLGR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEZU has higher volatility (5.41%) compared to FLGR (5.22%). In terms of maximum drawdown, HEZU dropped -38.80% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, HEZU leads with 12.98% vs 6.34% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGR has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEZU has performed better with a 12.98% return vs 6.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.52% for HEZU.

HEZU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.33% for FLGR.

HEZU tracks MSCI EMU 100% USD Hedged Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.52% for HEZU and 0.09% for FLGR.

HEZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEZU и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор