Сравнение HEZU с EWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO).
HEZU и EWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и EWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и EWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EWO с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям EWO по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.46% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и EWO
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EWO в 0.49%.
Доходность на риск
HEZU vs. EWO — Ранг доходности на риск
HEZU
EWO
Сравнение HEZU c EWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | EWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.23 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.91 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.39 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 11.51 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.23 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.26 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и EWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и EWO
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EWO в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и EWO
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -75.69% | +36.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -14.08% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -41.82% | +19.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -58.10% | +19.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -8.16% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -28.27% | +22.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.15% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и EWO
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у iShares MSCI Austria ETF (EWO) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | EWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 8.13% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 13.86% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 21.32% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 21.63% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.79% | -4.42% |