PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

HEZU и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 11.43% против 12.18% соответственно.

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий HEZU и EUSC

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Доходность на риск

HEZU vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.77

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.47

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.77

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

12.39

-6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа EUSC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между HEZU и EUSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и EUSC

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что сопоставимо с доходностью EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и EUSC

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-39.28%

+0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.80%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-24.49%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-39.28%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-3.39%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-5.53%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.65%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и EUSC

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) имеют волатильность 6.56% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.44%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

10.11%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.46%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

15.32%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

17.10%

+1.27%