Сравнение HEZU с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
HEZU и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEZU имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции ACWI немного впереди с 11.68%.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и ACWI
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
HEZU vs. ACWI — Ранг доходности на риск
HEZU
ACWI
Сравнение HEZU c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.82 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.87 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 8.55 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и ACWI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и ACWI
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и ACWI
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -56.00% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.76% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -26.42% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.53% | -5.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -6.04% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -8.68% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.57% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и ACWI
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.23% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.08% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 17.50% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.96% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.08% | +1.29% |