Сравнение HEWJ с STPZ
HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.36%/yr vs 2.78%/yr for STPZ. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и STPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 17.36% против 2.78% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 20.65%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 53.42%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 21.50%
- 10 лет*
- 17.36%
STPZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам HEWJ и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 20.65% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.01% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Correlation
The correlation between HEWJ and STPZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEWJ vs. STPZ — Ранг доходности на риск
HEWJ
STPZ
Сравнение HEWJ c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEWJ | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 3.51 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.91 | 10.76 | +9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и STPZ
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и STPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEWJ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -6.77% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -0.93% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -1.35% | -19.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -6.70% | -14.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -6.77% | -24.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.87% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -1.30% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.30% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и STPZ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEWJ | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 0.82% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.51% | 1.39% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 1.95% | +18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 3.29% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 2.99% | +16.53% |
Сравнение комиссий HEWJ и STPZ
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и STPZ
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности STPZ в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.23% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.14% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
HEWJ and STPZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEWJ has higher volatility (8.10%) compared to STPZ (0.82%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs STPZ's -6.77%.
On 10-year performance, HEWJ leads with 17.36% vs 2.78% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.36% return vs 2.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 4.14% for STPZ.
HEWJ is categorized as Japan Equities, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.20% for STPZ.
HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEWJ и STPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор