Сравнение HEWJ с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
HEWJ и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HEEM.
Основные характеристики
| HEWJ | HEEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.85% | 7.81% |
| Дох-ть за 1 год | 44.19% | 14.89% |
| Дох-ть за 3 года | 18.32% | -2.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.62% | 3.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.85 | 1.17 |
| Дневная вол-ть | 15.30% | 13.38% |
| Макс. просадка | -31.53% | -33.53% |
| Current Drawdown | -2.05% | -14.08% |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEEM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEEM
С начала года, HEWJ показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 7.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEEM
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HEEM в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.70% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.77% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.55% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEEM
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 4.46% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.