PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEWJ с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с HEEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while HEEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.73%/yr vs 9.95%/yr for HEEM. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEWJ показывает доходность 21.31%, а HEEM немного ниже – 21.06%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 16.73% против 9.95% соответственно.

HEWJ

1 день
0.49%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
11.60%
С начала года
21.31%
1 год
45.95%
3 года*
28.34%
5 лет*
21.87%
10 лет*
16.73%
Всё время*
14.09%

HEEM

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
12.48%
С начала года
21.06%
1 год
41.29%
3 года*
22.43%
5 лет*
10.03%
10 лет*
9.95%
Всё время*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
$10.33M$11.88M$6.65M

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
$1.71M$2.65M$4.06M

Сравнение доходности по годам HEWJ и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		21.31%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		21.06%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Correlation

The correlation between HEWJ and HEEM is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.62

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2014 г.

0.59

The correlation between HEWJ and HEEM shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEWJ и HEEM

Секторы
HEWJ
HEEM

Промышленность

24.8%
6.3%

Технологии

22.2%
45.2%

Финансовые услуги

19.8%
18.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Здравоохранение

5.8%
2.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
6.0%

Сырьевые материалы

3.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Коммунальные услуги

1.0%
1.8%

Энергетика

0.9%
3.2%

Промышленность

HEWJ
24.8%
HEEM
6.3%

Технологии

HEWJ
22.2%
HEEM
45.2%

Финансовые услуги

HEWJ
19.8%
HEEM
18.5%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
10.1%
HEEM
7.5%

Здравоохранение

HEWJ
5.8%
HEEM
2.5%

Коммуникационные услуги

HEWJ
4.9%
HEEM
6.0%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.8%
HEEM
5.5%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.4%
HEEM
2.6%

Недвижимость

HEWJ
1.9%
HEEM
1.0%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.0%
HEEM
1.8%

Энергетика

HEWJ
0.9%
HEEM
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с DXJHEWJ с HEFAHEWJ с VOO
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с IEMGHEEM с VWOHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с VYMIHEEM с SPEM

Доходность на риск

HEWJ vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJHEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.83

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.41

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.76

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

9.78

+5.31

HEWJ vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEEM

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-33.53%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-15.01%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-15.01%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-28.15%

+7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.53%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-9.15%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-11.08%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.23%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEEM

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 6.09%, в то время как у iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

8.53%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

20.71%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

22.70%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.06%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.42%

+1.06%

Сравнение комиссий HEWJ и HEEM

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности HEEM в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.17%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.10%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and HEEM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEEM has higher volatility (8.53%) compared to HEWJ (6.09%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs HEEM's -33.53%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.73% vs 9.95% for HEEM. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 6.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.73% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for HEEM.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.17% for HEEM.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while HEEM is Emerging Markets Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while HEEM tracks MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.72% for HEEM.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и HEEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор