PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

HEWJ и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и HEEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%10.14%-16.85%-1.82%17.94%18.53%-11.09%27.59%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.14% соответственно.

HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMGHEEM с SPEM

Сравнение комиссий HEWJ и HEEM

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.

HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Доходность на риск

HEWJ vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

2.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.77

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.25

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

12.65

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.38

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между HEWJ и HEEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEEM

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-33.53%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.40%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-30.64%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-33.53%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.59%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-11.28%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.93%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 7.97% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.65%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.24%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

17.52%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

16.54%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.75%

+2.25%