PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HEWJ с HEEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и HEEM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
180.61%
59.59%
HEWJ
HEEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.06

HEEM:

0.82

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.22

HEEM:

1.25

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.03

HEEM:

1.15

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.06

HEEM:

0.64

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.18

HEEM:

2.81

Индекс Язвы

HEWJ:

7.12%

HEEM:

4.41%

Дневная вол-ть

HEWJ:

20.87%

HEEM:

15.10%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

HEEM:

-34.02%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.18%

HEEM:

-7.21%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 9.02% против 4.30% соответственно.


HEWJ

С начала года

-2.28%

1 месяц

-0.64%

6 месяцев

3.00%

1 год

2.59%

5 лет

19.88%

10 лет

9.02%

HEEM

С начала года

4.18%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-0.35%

1 год

12.04%

5 лет

9.03%

10 лет

4.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и HEEM

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.68%.


HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и HEEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
HEWJ: 0.06
HEEM: 0.82
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
HEWJ: 0.22
HEEM: 1.25
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HEWJ: 1.03
HEEM: 1.15
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
HEWJ: 0.06
HEEM: 0.64
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
HEWJ: 0.18
HEEM: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.82
HEWJ
HEEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HEEM в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.25%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.29%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEEM

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.18%
-7.21%
HEWJ
HEEM

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.44%
5.15%
HEWJ
HEEM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab