Сравнение HEWJ с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
HEWJ и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEWJ или HEEM.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEEM
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 21.64%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 10.17% против 4.15% соответственно.
HEWJ
21.64%
0.62%
0.01%
20.42%
14.87%
10.17%
HEEM
12.96%
-4.40%
2.04%
17.30%
4.56%
4.15%
Основные характеристики
| HEWJ | HEEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.46 | 1.72 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.69 |
| Коэф-т Мартина | 3.41 | 5.79 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 19.95% | 14.41% |
| Макс. просадка | -31.53% | -34.02% |
| Текущая просадка | -7.42% | -10.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEEM
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEEM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HEEM в 2.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 1.91% | 2.03% | 47.67% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% | 2.15% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 2.37% | 2.75% | 7.49% | 1.19% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEEM
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.