Сравнение HEWJ с HEEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).
HEWJ и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и HEEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 6.27% | 34.02% | 12.59% | 10.14% | -16.85% | -1.82% | 17.94% | 18.53% | -11.09% | 27.59% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.14% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
HEEM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и HEEM
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.72%.
Доходность на риск
HEWJ vs. HEEM — Ранг доходности на риск
HEWJ
HEEM
Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.11 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.77 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.25 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 12.65 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.11 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.38 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.52 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и HEEM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности HEEM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.74% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и HEEM
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -33.53% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.40% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -30.64% | +9.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -33.53% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -7.59% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -11.28% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.93% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) имеют волатильность 7.97% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 7.65% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.24% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 17.52% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 16.54% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.75% | +2.25% |