PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с HEEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и HEEM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.67%
56.64%
HEWJ
HEEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.16

HEEM:

0.64

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.39

HEEM:

1.01

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

HEEM:

1.13

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.20

HEEM:

0.63

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.53

HEEM:

2.23

Индекс Язвы

HEWJ:

7.87%

HEEM:

4.99%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.49%

HEEM:

17.38%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

HEEM:

-34.02%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.49%

HEEM:

-8.93%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции HEEM по среднегодовой доходности: 8.86% против 3.82% соответственно.


HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

17.80%

10 лет

8.86%

HEEM

С начала года

2.25%

1 месяц

-1.75%

6 месяцев

-1.15%

1 год

9.42%

5 лет

7.00%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и HEEM

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HEEM в 0.68%.


График комиссии HEEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEEM: 0.68%
График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и HEEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

HEEM
Ранг риск-скорректированной доходности HEEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.16
HEEM: 0.64
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.39
HEEM: 1.01
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HEWJ: 1.06
HEEM: 1.13
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.20
HEEM: 0.63
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.53
HEEM: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа HEEM равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.64
HEWJ
HEEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и HEEM

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HEEM в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.03%47.67%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.38%2.75%7.49%1.19%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%2.04%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и HEEM

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки HEEM в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и HEEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-8.93%
HEWJ
HEEM

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и HEEM

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
9.58%
HEWJ
HEEM