Сравнение HEWJ с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HEWJ и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции HEWJ уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 15.43% против 28.39% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и SOXX
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HEWJ vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HEWJ
SOXX
Сравнение HEWJ c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 2.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.44 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 16.46 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.54 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.86 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.37 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и SOXX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и SOXX
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и SOXX
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -70.21% | +38.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -18.27% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -45.75% | +24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -45.75% | +14.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -7.95% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -20.10% | +13.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.92% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и SOXX
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 12.83% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 26.41% | -11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 40.12% | -16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 35.48% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 32.98% | -12.98% |