PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с EUSA

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.30%/yr vs 11.59%/yr for EUSA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции EUSA по среднегодовой доходности: 17.30% против 11.59% соответственно.

HEWJ

1 день
2.28%
1 месяц
9.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.71%
1 год
58.27%
3 года*
29.10%
5 лет*
22.86%
10 лет*
17.30%

EUSA

1 день
0.47%
1 месяц
4.24%
С начала года
9.38%
6 месяцев
9.41%
1 год
18.63%
3 года*
14.76%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		25.28%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		9.38%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between HEWJ and EUSA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.63

The correlation between HEWJ and EUSA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEWJ и EUSA

Секторы
HEWJ
EUSA

Промышленность

23.5%
15.3%

Технологии

23.3%
20.3%

Финансовые услуги

17.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.0%

Здравоохранение

5.7%
10.8%

Сырьевые материалы

3.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.3%

Недвижимость

1.8%
5.2%

Коммунальные услуги

0.9%
5.4%

Энергетика

0.9%
3.8%

Промышленность

HEWJ
23.5%
EUSA
15.3%

Технологии

HEWJ
23.3%
EUSA
20.3%

Финансовые услуги

HEWJ
17.4%
EUSA
14.7%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
EUSA
11.1%

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.7%
EUSA
4.0%

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
EUSA
10.8%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
EUSA
4.3%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.2%
EUSA
5.3%

Недвижимость

HEWJ
1.8%
EUSA
5.2%

Коммунальные услуги

HEWJ
0.9%
EUSA
5.4%

Энергетика

HEWJ
0.9%
EUSA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

HEWJ vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.55

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.23

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.27

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.39

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

9.43

+12.42

HEWJ vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа EUSA равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и EUSA

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-39.16%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.82%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-18.20%

-2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-25.24%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-39.16%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-4.59%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.98%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и EUSA

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

3.92%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

9.11%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

12.08%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

17.00%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.36%

+1.32%

Сравнение комиссий HEWJ и EUSA

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и EUSA

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности EUSA в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.48%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.07%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and EUSA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (6.27%) compared to EUSA (3.92%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.30% vs 11.59% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.30% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.48% for EUSA.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while EUSA is Mid Cap Blend Equities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.09% for EUSA.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор