PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с DXJS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с DXJS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.27%/yr vs 17.20%/yr for DXJS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и DXJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 26.89%. За последние 10 лет акции HEWJ уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 16.27% против 17.20% соответственно.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

DXJS

1 день
0.58%
1 месяц
1.97%
С начала года
26.89%
6 месяцев
31.50%
1 год
66.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и DXJS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		26.89%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%

Correlation

The correlation between HEWJ and DXJS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.85

The correlation between HEWJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEWJ и DXJS

Секторы
HEWJ
DXJS

Промышленность

26.0%
27.6%

Технологии

19.1%
11.2%

Финансовые услуги

17.6%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
19.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.7%

Здравоохранение

6.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
8.4%

Сырьевые материалы

3.0%
12.0%

Недвижимость

2.3%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
1.0%

Промышленность

HEWJ
26.0%
DXJS
27.6%

Технологии

HEWJ
19.1%
DXJS
11.2%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
DXJS
9.2%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
DXJS
19.7%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
DXJS
1.7%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
DXJS
4.4%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
DXJS
8.4%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
DXJS
12.0%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
DXJS
3.3%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
DXJS
1.6%

Энергетика

HEWJ
1.1%
DXJS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с DXJS:
DXJS с DXJDXJS с DFJDXJS с FXYDXJS с FJSCXDXJS с GSJYDXJS с SHDXJS с PRIJ.L

Доходность на риск

HEWJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DXJS
Ранг доходности на риск DXJS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJDXJSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
3.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.41

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

6.79

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

24.32

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. DXJS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJS равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и DXJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJDXJSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

3.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.76

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и DXJS

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DXJS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJDXJSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-39.30%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.82%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.49%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-16.49%

-4.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-39.30%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.71%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.49%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и DXJS

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJDXJSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.88%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

15.39%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.63%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.04%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

19.71%

-0.06%

Сравнение комиссий HEWJ и DXJS

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и DXJS

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DXJS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJS
WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and DXJS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJS has higher volatility (4.88%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs DXJS's -39.30%.

On 10-year performance, DXJS leads with 17.20% vs 16.27% for HEWJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJS has performed better with a 17.20% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.50% for DXJS.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.58% for DXJS.

DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и DXJS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор