Сравнение HEWJ с DXJS
HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.60%/yr vs 16.84%/yr for DXJS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 21.98%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 23.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEWJ имеют среднегодовую доходность 17.60%, а акции DXJS немного отстают с 16.84%.
HEWJ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 17.60%
DXJS
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 24.94%
- 1 год
- 60.31%
- 3 года*
- 33.69%
- 5 лет*
- 24.61%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам HEWJ и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 21.98% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between HEWJ and DXJS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | 0.84 |
The correlation between HEWJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEWJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск
HEWJ
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEWJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEWJ | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 6.24 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.38 | 22.10 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и DXJS
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DXJS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEWJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -39.30% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -9.82% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -16.49% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -16.49% | -4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -39.30% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.44% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -6.49% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.77% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и DXJS
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEWJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 5.19% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 15.69% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 19.86% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.08% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 19.72% | -0.21% |
Сравнение комиссий HEWJ и DXJS
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и DXJS
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.18% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
HEWJ and DXJS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEWJ has higher volatility (8.00%) compared to DXJS (5.19%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs DXJS's -39.30%.
On 10-year performance, HEWJ leads with 17.60% vs 16.84% for DXJS. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DXJS has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.60% return vs 16.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DXJS.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 0.53% for DXJS.
HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.58% for DXJS.
DXJS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEWJ и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор