PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с DFJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с DFJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and DFJ (WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund) are both Japan Equities funds - HEWJ tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index while DFJ tracks the WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 16.27%/yr vs 8.77%/yr for DFJ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for DFJ.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и DFJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у DFJ с доходностью 10.42%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции DFJ по среднегодовой доходности: 16.27% против 8.77% соответственно.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

DFJ

1 день
1.25%
1 месяц
2.72%
С начала года
10.42%
6 месяцев
13.66%
1 год
28.12%
3 года*
19.76%
5 лет*
9.78%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и DFJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		10.42%31.90%2.80%21.81%-9.00%0.38%1.29%16.98%-18.53%32.14%

Correlation

The correlation between HEWJ and DFJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.71

The correlation between HEWJ and DFJ shifts across timeframes, from 0.58 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEWJ и DFJ

Секторы
HEWJ
DFJ

Промышленность

26.0%
27.0%

Технологии

19.1%
12.6%

Финансовые услуги

17.6%
13.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.1%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.5%

Здравоохранение

6.2%
4.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.1%

Сырьевые материалы

3.0%
13.3%

Недвижимость

2.3%
2.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.6%

Энергетика

1.1%
0.6%

Промышленность

HEWJ
26.0%
DFJ
27.0%

Технологии

HEWJ
19.1%
DFJ
12.6%

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
DFJ
13.3%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
DFJ
16.1%

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
DFJ
1.5%

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
DFJ
4.1%

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
DFJ
7.1%

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
DFJ
13.3%

Недвижимость

HEWJ
2.3%
DFJ
2.9%

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
DFJ
1.6%

Энергетика

HEWJ
1.1%
DFJ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с DFJ:
DFJ с SCJDFJ с EWJVDFJ с DXJDFJ с DXJSDFJ с FJSCXDFJ с QQQDFJ с HJPSX

Доходность на риск

HEWJ vs. DFJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFJ
Ранг доходности на риск DFJ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFJ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFJ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFJ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c DFJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJDFJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.72

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.44

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

2.17

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

6.28

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. DFJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DFJ равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и DFJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJDFJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.72

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.31

+0.38

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и DFJ

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DFJ в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DFJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJDFJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-46.00%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.03%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-13.03%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-29.71%

+8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-40.02%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.76%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.15%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.49%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и DFJ

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJDFJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.28%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

13.49%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

16.40%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

15.89%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

16.95%

+2.70%

Сравнение комиссий HEWJ и DFJ

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFJ в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и DFJ

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFJ в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFJ
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund		2.41%2.68%2.46%2.43%2.62%2.07%2.59%2.24%1.89%1.60%1.76%1.23%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and DFJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFJ has higher volatility (4.28%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs DFJ's -46.00%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 16.27% vs 8.77% for DFJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 16.27% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for DFJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.41% for DFJ.

HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while DFJ tracks WisdomTree Japan SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.58% for DFJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и DFJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор