PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HEWJ с ^N225

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Nikkei 225 (^N225).

HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		8.68%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
^N225
Nikkei 225		2.18%26.56%7.17%19.21%-20.48%-5.90%22.42%19.73%-10.20%23.76%
Разные валюты инструментов

HEWJ торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 5.03%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 15.36% против 9.01% соответственно.

HEWJ

1 день
-0.95%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.68%
6 месяцев
21.87%
1 год
44.36%
3 года*
29.47%
5 лет*
18.82%
10 лет*
15.36%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-5.30%
С начала года
5.03%
6 месяцев
10.71%
1 год
40.78%
3 года*
16.34%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с VOOHEWJ с HEFAHEWJ с BBJP
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA

Доходность на риск

HEWJ vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJ^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.52

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.26

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.74

2.06

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.13

7.31

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJ^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.52

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.20

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.44

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.20

+0.46

Корреляция

Корреляция между HEWJ и ^N225 составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и ^N225

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -52.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

HEWJ^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-81.87%

+50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-13.23%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-26.26%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-31.80%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-9.73%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-34.31%

+27.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.63%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и ^N225

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.79%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEWJ^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

10.61%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

19.33%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

28.54%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

23.28%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

21.33%

-1.33%