PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESM с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HESM с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HESM (Hess Midstream LP) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, HESM returned 12.66% vs 29.68% for QQQI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESM и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Midstream LP (HESM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESM показывает доходность 17.80%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

HESM

1 день
1.30%
1 месяц
1.53%
С начала года
17.80%
6 месяцев
18.94%
1 год
12.66%
3 года*
20.03%
5 лет*
17.33%
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESM и QQQI

2026 (YTD)20252024
HESM
Hess Midstream LP		17.80%0.56%17.11%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between HESM and QQQI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.18

The correlation between HESM and QQQI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hess Midstream LP

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

HESM vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESM c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HESMQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.30

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.05

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.10

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

13.93

-12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HESM vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESM на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESM и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HESMQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.30

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.32

-0.99

Просадки

Сравнение просадок HESM и QQQI

Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESMQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.16%

-20.00%

-55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-9.61%

-16.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-0.52%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.79%

-2.19%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

2.14%

+10.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HESM и QQQI

Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESMQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

2.69%

+5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

9.85%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.19%

12.98%

+11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

17.05%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.85%

17.05%

+21.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESM и QQQI

Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HESM
Hess Midstream LP		7.79%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HESM and QQQI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESM has higher volatility (8.29%) compared to QQQI (2.69%). In terms of maximum drawdown, HESM dropped -75.16% vs QQQI's -20.00%.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESM и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор