Сравнение HESAY с MCD
HESAY (Hermes International SA) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — HESAY in Luxury Goods, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, HESAY returned 19.56%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 19.56% против 11.46% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 19.56%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам HESAY и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -20.12% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between HESAY and MCD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$205.94B
MCD:
$203.21B
HESAY:
€8.67
MCD:
$12.13
HESAY:
19.54
MCD:
23.48
HESAY:
1.17
MCD:
3.78
HESAY:
5.72
MCD:
7.42
HESAY:
€31.11B
MCD:
$27.45B
HESAY:
€22.00B
MCD:
$12.10B
HESAY:
€15.00B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. MCD — Ранг доходности на риск
HESAY
MCD
Сравнение HESAY c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.20 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.50 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и MCD
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -73.20% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -19.05% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -19.05% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -19.05% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -36.90% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -15.46% | -17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -14.89% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 7.53% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и MCD
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.96% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 12.20% | +11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 16.62% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 17.27% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 20.40% | +7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и MCD
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.07% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и MCD
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and MCD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (7.31%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs MCD's -73.20%.
MCD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор