Сравнение HESAY с KO
HESAY (Hermes International SA) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HESAY returned 19.56%/yr vs 9.55%/yr for KO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%. За последние 10 лет акции HESAY превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 19.56% против 9.55% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 19.56%
KO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 18.99%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам HESAY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -20.12% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
KO The Coca-Cola Company | 18.99% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between HESAY and KO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2009 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$205.94B
KO:
$356.42B
HESAY:
€8.67
KO:
$3.18
HESAY:
19.54
KO:
26.01
HESAY:
1.17
KO:
3.14
HESAY:
5.72
KO:
7.23
HESAY:
9.45
KO:
10.60
HESAY:
€31.11B
KO:
$49.28B
HESAY:
€22.00B
KO:
$30.43B
HESAY:
€15.00B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. KO — Ранг доходности на риск
HESAY
KO
Сравнение HESAY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.26 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 4.51 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и KO
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -68.23% | +22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -7.87% | -28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -16.26% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -17.27% | -28.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -36.99% | -8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -1.16% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -16.09% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 3.98% | +16.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и KO
Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 6.70% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 12.87% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 16.73% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 16.18% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 18.24% | +9.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и KO
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности KO в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.07% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
KO The Coca-Cola Company | 1.88% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и KO
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and KO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESAY has higher volatility (7.31%) compared to KO (6.70%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор