Сравнение HESAY с HCA
HESAY (Hermes International SA) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, HESAY returned 19.32%/yr vs 18.45%/yr for HCA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -18.99%, что значительно ниже, чем у HCA с доходностью -16.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HESAY имеют среднегодовую доходность 19.32%, а акции HCA немного отстают с 18.45%.
HESAY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- -18.99%
- 6 месяцев
- -20.48%
- 1 год
- -23.55%
- 3 года*
- -1.78%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 19.32%
HCA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -16.35%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 14.44%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам HESAY и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -18.99% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.35% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between HESAY and HCA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
€8.67
HCA:
$28.46
HESAY:
19.76
HCA:
13.70
HESAY:
1.19
HCA:
1.63
HESAY:
5.79
HCA:
1.23
HESAY:
€31.11B
HCA:
$75.60B
HESAY:
€22.00B
HCA:
$31.37B
HESAY:
€15.00B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. HCA — Ранг доходности на риск
HESAY
HCA
Сравнение HESAY c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.17 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.51 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и HCA
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -54.74% | +9.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -33.62% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -33.62% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -39.49% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -54.74% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -28.36% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -11.05% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.41% | 11.29% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и HCA
Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.28%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.89% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 21.34% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 27.37% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.56% | 29.90% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 32.64% | -4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и HCA
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности HCA в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.75% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HESAY Hermes International SA | 1.05% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и HCA
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and HCA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (8.89%) compared to HESAY (7.28%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор