Сравнение HERO с WNTR
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HERO is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, HERO returned -19.91% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности HERO и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
HERO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -18.74%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -15.28% | 16.98% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between HERO and WNTR is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. WNTR — Ранг доходности на риск
HERO
WNTR
Сравнение HERO c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.02 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 7.72 | -8.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и WNTR
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -42.65% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -42.65% | +11.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -10.67% | -18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.01% | -20.46% | -5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 16.63% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и WNTR
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.38%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 17.89% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 47.05% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 53.81% | -34.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 53.49% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 53.49% | -29.10% |
Сравнение комиссий HERO и WNTR
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и WNTR
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and WNTR have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to HERO (5.38%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -19.91% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.84% for HERO.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор