PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с NERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. HERO is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs -7.88%/yr for NERD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HERO и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -16.41%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

NERD

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-20.08%
1 год
-19.49%
3 года*
10.27%
5 лет*
-7.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-16.41%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.14%

Correlation

The correlation between HERO and NERD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.86

The correlation between HERO and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и NERD

Секторы
HERO
NERD

Коммуникационные услуги

93.0%
91.1%

Технологии

5.6%
3.9%

Промышленность

1.4%
1.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
NERD
91.1%

Технологии

HERO
5.6%
NERD
3.9%

Промышленность

HERO
1.4%
NERD
1.2%

Сырьевые материалы

HERO

-

NERD

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

NERD
3.9%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

NERD

-

Энергетика

HERO

-

NERD

-

Финансовые услуги

HERO

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

HERO

-

NERD

-

Недвижимость

HERO

-

NERD

-

Коммунальные услуги

HERO

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG

Доходность на риск

HERO vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERONERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.99

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-1.33

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.85

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.66

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.16

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NERD равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERONERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.99

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.20

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HERO и NERD

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERONERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-65.58%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-29.67%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-29.67%

+3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-58.92%

+10.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-45.78%

+17.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-35.90%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

16.85%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и NERD

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERONERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.88%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

14.85%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

19.81%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

24.51%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

25.52%

-1.02%

Сравнение комиссий HERO и NERD

И HERO, и NERD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и NERD

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности NERD в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.75%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

HERO and NERD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.28%) compared to NERD (3.88%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, HERO leads with -3.89% vs -7.88% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERO has performed better with a -3.89% return vs -7.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO and NERD have the same expense ratio: 0.50% per year.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.75% for NERD.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments.

HERO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор