PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с NERD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. HERO is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.90%/yr vs -8.45%/yr for NERD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HERO и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERO показывает доходность -20.07%, а NERD немного ниже – -20.10%.

HERO

1 день
-1.25%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-25.24%
3 года*
7.32%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
—

NERD

1 день
-1.40%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-20.10%
6 месяцев
-20.08%
1 год
-26.67%
3 года*
9.38%
5 лет*
-8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.07%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-20.10%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%6.63%

Correlation

The correlation between HERO and NERD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between HERO and NERD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и NERD

Секторы
HERO
NERD

Коммуникационные услуги

91.6%
90.2%

Технологии

7.0%
4.6%

Промышленность

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
NERD
90.2%

Технологии

HERO
7.0%
NERD
4.6%

Промышленность

HERO
1.5%
NERD
1.3%

Сырьевые материалы

HERO

-

NERD

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

NERD
4.0%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

NERD

-

Энергетика

HERO

-

NERD

-

Финансовые услуги

HERO

-

NERD
0.0%

Здравоохранение

HERO

-

NERD

-

Недвижимость

HERO

-

NERD

-

Коммунальные услуги

HERO

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQMNERD с SPYG

Доходность на риск

HERO vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HERONERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
-1.38

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
-1.96

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.82

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.46

-0.16

HERO vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NERD равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и NERD

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERONERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-65.58%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-32.45%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-32.45%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-58.08%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

-48.17%

+15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-35.96%

+9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

18.24%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и NERD

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Roundhill Video Games ETF (NERD) имеют волатильность 4.39% и 4.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERONERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

15.04%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

19.59%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

24.52%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

25.46%

-1.03%

Сравнение комиссий HERO и NERD

И HERO, и NERD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и NERD

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности NERD в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.03%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.79%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%

Часто задаваемые вопросы

HERO and NERD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (4.39%) compared to NERD (4.37%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, HERO leads with -4.90% vs -8.45% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERO has performed better with a -4.90% return vs -8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO and NERD have the same expense ratio: 0.50% per year.

HERO has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.79% for NERD.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: Global X and Roundhill Investments.

HERO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.32 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор