PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с XOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERO с XOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HERO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERO и XOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-11.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
XOM
Exxon Mobil Corporation		34.50%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 34.50%.

HERO

1 день
1.79%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-22.29%
1 год
4.87%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—

XOM

1 день
-5.23%
1 месяц
4.25%
С начала года
34.50%
6 месяцев
45.79%
1 год
39.70%
3 года*
17.54%
5 лет*
27.68%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с QQQ
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с PBRXOM с VOO

Доходность на риск

HERO vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROXOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.57

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.04

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.48

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

6.44

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.57

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.05

-1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между HERO и XOM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и XOM

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности XOM в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.51%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Просадки

Сравнение просадок HERO и XOM

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и XOM.

Загрузка...

Показатели просадок

HEROXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-62.40%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-15.79%

-10.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

-20.51%

-28.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-6.23%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-10.20%

-15.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

6.18%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и XOM

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 7.63%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEROXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

8.47%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

17.04%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

25.43%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

26.57%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

27.93%

-3.30%