PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с XOM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HERO returned -4.90%/yr vs 20.54%/yr for XOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HERO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 15.30%.

HERO

1 день
-1.25%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-20.07%
6 месяцев
-19.79%
1 год
-25.24%
3 года*
7.32%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
—

XOM

1 день
-2.03%
1 месяц
-11.63%
С начала года
15.30%
6 месяцев
16.38%
1 год
30.39%
3 года*
13.91%
5 лет*
20.54%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и XOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.07%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
XOM
Exxon Mobil Corporation		15.30%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%4.28%

Correlation

The correlation between HERO and XOM is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.14

The correlation between HERO and XOM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с QQQ
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

HERO vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.24

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
1.72

-3.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.56

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

4.67

-6.30

HERO vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и XOM

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-62.40%

+8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-19.62%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-19.62%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-20.51%

-27.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.74%

-19.62%

-13.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-10.21%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

6.52%

+9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и XOM

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.39%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

8.17%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

20.89%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

24.80%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

26.72%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

28.24%

-3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и XOM

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XOM в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.03%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.98%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

HERO and XOM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (8.17%) compared to HERO (4.39%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор