PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HERO с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HERO и XOM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности HERO и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.79%
102.14%
HERO
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HERO:

0.94

XOM:

0.42

Коэф-т Сортино

HERO:

1.37

XOM:

0.72

Коэф-т Омега

HERO:

1.17

XOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

HERO:

0.43

XOM:

0.43

Коэф-т Мартина

HERO:

5.63

XOM:

1.69

Индекс Язвы

HERO:

3.67%

XOM:

4.81%

Дневная вол-ть

HERO:

21.90%

XOM:

19.23%

Макс. просадка

HERO:

-54.02%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

HERO:

-33.16%

XOM:

-14.86%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность 20.31%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 9.50%.


HERO

С начала года

20.31%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

14.46%

1 год

18.56%

5 лет

8.73%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

9.50%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.43%

5 лет

13.97%

10 лет

5.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HERO c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HERO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.940.42
Коэффициент Сортино HERO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.370.72
Коэффициент Омега HERO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.08
Коэффициент Кальмара HERO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.43
Коэффициент Мартина HERO, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.631.69
HERO
XOM

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XOM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
0.42
HERO
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и XOM

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XOM в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
0.67%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.63%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок HERO и XOM

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.16%
-14.86%
HERO
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и XOM

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.72%
4.42%
HERO
XOM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab