Сравнение HERO с XOM
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 24.35%/yr for XOM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HERO и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%.
HERO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -15.17%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам HERO и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -14.99% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 4.52% |
Correlation
The correlation between HERO and XOM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between HERO and XOM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. XOM — Ранг доходности на риск
HERO
XOM
Сравнение HERO c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.42 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.70 | -10.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.19 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.92 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок HERO и XOM
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -62.40% | +8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -15.69% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -18.92% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -20.51% | -27.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.47% | -10.73% | -17.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -10.20% | -15.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 5.52% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и XOM
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.07% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 20.30% | -5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 24.49% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 26.73% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 28.18% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и XOM
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности XOM в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.91% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and XOM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (10.07%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор