PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с FINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с FINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and FINX (Global X FinTech ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while FINX is a Technology Equities fund tracking the Indxx Global FinTech Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs -9.98%/yr for FINX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for FINX.

Доходность

Сравнение доходности HERO и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERO показывает доходность -14.99%, а FINX немного ниже – -15.26%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

FINX

1 день
1.22%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-15.26%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-20.75%
3 года*
6.40%
5 лет*
-9.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и FINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
FINX
Global X FinTech ETF		-15.26%-5.20%23.02%33.15%-51.80%-9.65%53.76%6.22%

Correlation

The correlation between HERO and FINX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.68

The correlation between HERO and FINX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и FINX

Секторы
HERO
FINX

Коммуникационные услуги

93.0%

-

Технологии

5.6%
56.4%

Промышленность

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

38.6%

Здравоохранение

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
FINX

-

Технологии

HERO
5.6%
FINX
56.4%

Промышленность

HERO
1.4%
FINX
3.7%

Сырьевые материалы

HERO

-

FINX

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

FINX

-

Потребительский защитный сектор

HERO

-

FINX

-

Энергетика

HERO

-

FINX

-

Финансовые услуги

HERO

-

FINX
38.6%

Здравоохранение

HERO

-

FINX
1.3%

Недвижимость

HERO

-

FINX

-

Коммунальные услуги

HERO

-

FINX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Global X FinTech ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с ESPO.LHERO с XOMHERO с QQQ
Часто сравнивают с FINX:
FINX с ARKFFINX с IPAYFINX с XLFFINX с BLCNFINX с VOOFINX с CRTFINX с VGT

Доходность на риск

HERO vs. FINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
FINX
Ранг доходности на риск FINX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROFINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
-0.71

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.84

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.90

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.57

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

-1.09

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. FINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINX равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROFINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

-0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок HERO и FINX

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROFINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-63.53%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-36.58%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-36.58%

+9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-63.53%

+15.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-49.32%

+20.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-24.46%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

19.07%

-4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и FINX

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Global X FinTech ETF (FINX) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROFINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

8.25%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

22.82%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

29.37%

-9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

31.40%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

28.73%

-4.23%

Сравнение комиссий HERO и FINX

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FINX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и FINX

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности FINX в 0.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FINX
Global X FinTech ETF		0.68%0.58%0.72%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and FINX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FINX has higher volatility (8.25%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs FINX's -63.53%.

On 5-year performance, HERO leads with -3.89% vs -9.98% for FINX. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERO has performed better with a -3.89% return vs -9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for FINX.

HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.68% for FINX.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FINX is Technology Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while FINX tracks Indxx Global FinTech Thematic Index. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.68% for FINX.

FINX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и FINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор