PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HERO с FINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HERO и FINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности HERO и FINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X FinTech ETF (FINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
65.79%
19.74%
HERO
FINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HERO:

0.94

FINX:

1.31

Коэф-т Сортино

HERO:

1.37

FINX:

1.87

Коэф-т Омега

HERO:

1.17

FINX:

1.23

Коэф-т Кальмара

HERO:

0.43

FINX:

0.57

Коэф-т Мартина

HERO:

5.63

FINX:

5.19

Индекс Язвы

HERO:

3.67%

FINX:

5.76%

Дневная вол-ть

HERO:

21.90%

FINX:

22.88%

Макс. просадка

HERO:

-54.02%

FINX:

-63.53%

Текущая просадка

HERO:

-33.16%

FINX:

-35.18%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у FINX с доходностью 26.42%.


HERO

С начала года

20.31%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

14.46%

1 год

18.56%

5 лет

8.73%

10 лет

N/A

FINX

С начала года

26.42%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

29.19%

1 год

27.38%

5 лет

2.53%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HERO и FINX

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FINX в 0.68%.


FINX
Global X FinTech ETF
График комиссии FINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии HERO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HERO c FINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X FinTech ETF (FINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HERO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.941.31
Коэффициент Сортино HERO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.371.87
Коэффициент Омега HERO, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.23
Коэффициент Кальмара HERO, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.430.57
Коэффициент Мартина HERO, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.635.19
HERO
FINX

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и FINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.94
1.31
HERO
FINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и FINX

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности FINX в 0.19%


TTM2023202220212020201920182017
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
0.67%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%
FINX
Global X FinTech ETF
0.19%0.21%0.27%5.40%0.00%0.00%0.18%0.11%

Просадки

Сравнение просадок HERO и FINX

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки FINX в -63.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и FINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-33.16%
-35.18%
HERO
FINX

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и FINX

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Global X FinTech ETF (FINX) имеют волатильность 6.72% и 7.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.72%
7.04%
HERO
FINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab